为推动以科技赋能金融、以金融服务实体的金融科技发展方向，通过数据与技术双轮驱动，构建开放性的现代金融体系，陈章喜教授以通讯作者身份在SSCI收录期刊《Journal of Risk》2026年3月18日（网络首发，DOI: 10.21314/JOR.2026.003）发表题为《Stock trend forecasting with graph neural networks》的学术论文。

文章认为，精准股票趋势预测是金融经济学领域的核心难题，根源在于市场动态具备高度非线性与相互关联的特性。传统统计模型与机器学习模型，往往难以刻画复杂的时间依赖关系以及股票间的关联关系。文章提出一种基于图神经网络的全新股票短期趋势预测框架。该框架将股票历史价格的滑动时间窗口表征为时序图，并融入金融领域专属技术指标-5日均线与14 日相对强弱指标，能够同时捕捉局部时序关联与技术指标驱动的动量规律。实证结果表明，基于图结构的建模方法具备挖掘短期交易信号的潜力，可有效提升金融预测系统的预测性能。

《Journal of Risk》（简称 J Risk，中文译名《风险杂志》），是一本专注金融风险管理理论与实证的国际同行评审期刊，唯一纯金融风险管理期刊，由英国 Incisive Media Ltd.出版，1998 年创刊，全年4期（季刊），目前已被SSCI（Web of Science）、Scopus、EconLit 等数据库收录，JCR Q4，中科院经济学4区。研究主题涵盖风险管理监管与实施、风险资本配置与预算、风险度量（VaR、CVaR等）的理论与计算、市场/信用/操作风险建模、波动率与跳跃估计、系统性风险投资组合与对冲策略、金融科技与加密资产风险、AI/ML在风控中的应用等领域。

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